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2016银行从业《风险管理》考点:操作风险监测
发布时间:2016-09-05 03:48:10  已阅读:279
1.风险诱因/环节
 
2.关键风险指标
 
关键风险指标的选择应遵循以下四个原则:
 
① 相关性
 
② 可测量性
 
③ 风险敏感性
 
④ 实用性
 
确定关键风险指标的三个步骤为:
 
第一步,了解业务和流程;
 
第二步,确定并理解主要风险领域;
 
第三步,定义风险指标并按其重要程度进行排序,确定主要的风险指标。
 
根据操作风险的识别特征,操作风险关键指标包括包括人员风险指标、流程风险指标、系统风险指标和外部风险指标。
 
① 人员在当前部门的从业年限
 
② 员工人均培训费用
 
③ 客户投诉占比
 
④ 失败交易数量占比
 
⑤ 柜台平均工作量
 
⑥ 交易结果和财务核算结果间的差异
 
⑦ 前后台交易不匹配占比
 
⑧ 系统故障时间
 
⑨ 系统数量
 
⑩ 反洗钱警报占比
 
3.因果分析模型
 
因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计,并形成相互关联的多元分布。
 
为量化操作风险,邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法,运用VaR技术对操作风险进行计量。
 
 
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